Link to original video by Marubozu

BÍ KÍP GIAO DỊCH THẦY TÔI TRUYỀN LẠI PHẦN 5: BACKTEST 1000 LỆNH - CHIẾN LƯỢC TRADING HIỆU QUẢ NHẤT

Tóm tắt ngắn:

• Video giới thiệu về một cuộc backtest 1000 lệnh giao dịch để tìm ra chiến lược hiệu quả nhất mọi thời đại. Người nói đã thử nghiệm nhiều chiến lược phổ biến, bao gồm Price Action, Breakout, Mean Reversion, Scalping và Trend Following, sử dụng các phần mềm backtest chuyên nghiệp, TradingView và Excel.
• Điểm mấu chốt là chiến lược Price Action kết hợp Volume đã thắng cuộc, không phải vì tỉ lệ thắng cao mà vì sự ổn định và khả năng chịu đựng rủi ro tốt, drawdown thấp. Quá trình backtest cho thấy tầm quan trọng của kỷ luật, quản lý vốn, và kiên nhẫn.
• Việc backtest 1000 lệnh giúp loại bỏ yếu tố may mắn và cho thấy sự thật về hiệu quả của các chiến lược. Ứng dụng của phương pháp này là giúp trader chọn lựa chiến lược phù hợp, bền vững và giảm thiểu rủi ro.
• Video mô tả chi tiết quá trình backtest, từ việc lựa chọn chiến lược, thiết lập tiêu chí đánh giá đến phân tích kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm.

Tóm tắt chi tiết:

Phần 1: Giới thiệu và mục tiêu

Video mở đầu bằng câu hỏi liệu backtest 1000 lệnh có giúp tìm ra chiến lược thắng cả đời hay không. Người nói nhấn mạnh rằng hầu hết trader chỉ backtest vài chục lệnh, dẫn đến kết luận sai lệch. Mục tiêu là tìm ra chiến lược tốt nhất thông qua backtest 1000 lệnh, loại bỏ yếu tố may mắn.

Phần 2: Quá trình backtest

Người nói mô tả quá trình backtest chi tiết:

• Lựa chọn chiến lược: Chọn các chiến lược phổ biến trong cộng đồng trader như Price Action, Breakout, Mean Reversion, Scalping và Trend Following.
• Thiết lập tiêu chí đánh giá: Không chỉ dựa trên tỉ lệ thắng mà còn xem xét lợi nhuận kỳ vọng, drawdown tối đa, tỉ lệ R, thời gian giữ lệnh trung bình và sự ổn định.
• Công cụ: Sử dụng phần mềm backtest chuyên nghiệp, TradingView và Excel.
• Nguyên tắc: Không gian lận, không chỉnh sửa kết quả, không bỏ qua lệnh xấu.

Phần 3: Kết quả backtest

Sau 1000 lệnh, chiến lược Price Action kết hợp Volume chiến thắng. Kết quả không phải là tỉ lệ thắng cao hay lợi nhuận đột biến mà là sự ổn định và drawdown thấp. Người nói nhấn mạnh sự bất ngờ vì chiến lược này không được đánh giá cao ban đầu.

Phần 4: Bài học kinh nghiệm

Từ kết quả backtest, người nói rút ra 4 bài học:

• Không phải mọi tín hiệu đều đáng để hành động, cần volume xác nhận.
• Kỷ luật quan trọng hơn độ chính xác, quản lý vốn chặt chẽ.
• Kiên nhẫn là vũ khí lợi hại, chờ đợi tín hiệu đúng lúc.
• Dữ liệu không biết nói dối, backtest nghiêm túc là cần thiết.

Phần 5: Kết luận và hướng đến tương lai

Video kết luận rằng Price Action kết hợp Volume là một chiến lược bền vững, không hào nhoáng nhưng hiệu quả. Người nói nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống sót trong trading để đạt được lợi nhuận lâu dài. Video kết thúc bằng lời hứa sẽ chia sẻ thêm thông tin trong các tập tiếp theo.

Những câu nói đáng chú ý:

• "Trader ngoài kia thường test vài chục lệnh rồi hớn hở tuyên bố chiến lược này bất bại nhưng thị trường không tử tế như vậy."
• "Chỉ khi thử 1000 lệnh sự thật mới bị bóc chuẩn."
• "Trong trading, vẻ ngoài hào nhoáng không quan trọng bằng khả năng sống sót lâu dài."
• "Giá và khối lượng giống như nhịp tim và huyết áp, chỉ khi chúng đồng bộ, bạn mới thật sự nắm bắt được mạch sống của thị trường."
• "Trading không phải là trò chơi đoán xu hướng mà là trò chơi sống sót đủ lâu để ăn được những con sóng lớn."